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13 relaciones: Fischer Black, Matemática financiera, Myron Scholes, Opción financiera, Patente, Precio de ejercicio, Proceso de Wiener, Proceso estocástico, Robert C. Merton, Valoración de patentes, Valuación, Volatilidad implícita, 1973.
Fischer Black
Fischer Sheffey Black (11 de enero de 1938 - 30 de agosto de 1995) fue un economista estadounidense, más conocido como uno de los autores de la famosa ecuación de Black-Scholes.
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Matemática financiera
La matemática financiera, también conocidas como finanzas cuantitativas, son un campo de las matemáticas aplicadas que se ocupa de la modelización matemática de los mercados financieros.
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Myron Scholes
Myron S. Scholes (Timmins, Ontario; 1 de julio de 1941) es un economista, matemático y abogado canadiense.
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Opción financiera
Una opción financiera es un instrumento financiero derivado que se establece en un contrato que da a su comprador el derecho, pero no la obligación, a comprar o vender bienes o valores (el activo subyacente, que pueden ser acciones, bonos, índices bursátiles, etc.) a un precio predeterminado (strike o precio de ejercicio), hasta una fecha concreta (vencimiento).
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Patente
Una patente (a veces especificada como patente de invención) es un conjunto de derechos exclusivos concedidos por un Estado al inventor de un nuevo producto o procedimiento, susceptibles de ser explotados comercialmente por un período limitado de tiempo, a cambio de la divulgación de la invención.
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Precio de ejercicio
En finanzas, el precio de ejercicio (o precio de strike) de una opción es el precio fijado al cual el propietario de la opción puede comprar (en el caso de una opción de compra), o vender (en el caso de una opción de venta), el valor o mercancía subyacente.
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Proceso de Wiener
En matemáticas, un proceso de Wiener es un tipo de proceso estocástico a tiempo continuo, llamado así en honor de Norbert Wiener que los estudió.
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Proceso estocástico
En la teoría de la probabilidad, un proceso estocástico es un concepto matemático que sirve para representar magnitudes aleatorias que varían con el tiempo o para caracterizar una sucesión de variables aleatorias (estocásticas) que evolucionan en función de otra variable, generalmente el tiempo.
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Robert C. Merton
Robert Cox Merton (31 de julio de 1944) es un economista estadounidense.
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Valoración de patentes
La valoración de patentes consiste en la aplicación de técnicas de valoración financiera de activos intangibles a tecnologías patentadas.
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Valuación
En finanzas, la valuación o valoración de activos es el proceso de estimar el valor de un activo (por ejemplo: acciones, opciones, empresas o activos intangibles tales como patentes y marcas registradas) o de un pasivo (por ejemplo: títulos de deuda de una compañía).
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Volatilidad implícita
En matemáticas financieras, la volatilidad implícita (IV) de un contrato de opciones es el valor de la volatilidad del instrumento subyacente que, cuando se ingresa en un modelo de valoración de opción financiera (como Black-Scholes), devolverá un valor teórico igual al valor actual (i.e. al precio de mercado de dicha opción).
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1973
1973 fue un año común comenzado en lunes según el calendario gregoriano.
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