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Opción financiera

Índice Opción financiera

Una opción financiera es un instrumento financiero derivado que se establece en un contrato que da a su comprador el derecho, pero no la obligación, a comprar o vender bienes o valores (el activo subyacente, que pueden ser acciones, bonos, índices bursátiles, etc.) a un precio predeterminado (strike o precio de ejercicio), hasta una fecha concreta (vencimiento).

18 relaciones: Arbitraje (economía), Contrato, Contrato de futuros, Derivado financiero, Fischer Black, Grado del dinero, Método de Montecarlo, Modelo de Black-Scholes, Myron Scholes, Precio de ejercicio, Premio de Economía Conmemorativo de Alfred Nobel, Robert C. Merton, Tasa de interés, Teoría del paseo aleatorio, Volatilidad implícita, Warrant (finanzas), 1973, 1997.

Arbitraje (economía)

En economía y finanzas, arbitraje es la práctica consistente en sacar provecho de una diferencia de precio entre dos o más mercados: realizar una combinación de transacciones complementarias que capitalizan el desequilibrio de precios.

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Contrato

Un contrato (antiguamente «contracto», este del latín contractus) es un acuerdo legal, oral o escrito, manifestado en común entre dos o más personas con capacidad jurídica (partes del contrato), que se vinculan en virtud del mismo, regulando sus relaciones a una determinada finalidad o cosa, y a cuyo cumplimiento pueden compelerse de manera recíproca, si el contrato es bilateral, o compelerse una parte a la otra, si el contrato es unilateral.

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Contrato de futuros

Con los futuros, tienes la obligación de ejecutar el total de tu operación, mientras que con las opciones puedes decidir no hacer uso del contrato si el nivel del mercado en el momento de su vencimiento es más favorable que las condiciones del contrato.

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Derivado financiero

Un derivado financiero o instrumento derivado es un producto financiero cuyo valor se basa en el precio de otro activo.

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Fischer Black

Fischer Sheffey Black (11 de enero de 1938 - 30 de agosto de 1995) fue un economista estadounidense, más conocido como uno de los autores de la famosa ecuación de Black-Scholes.

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Grado del dinero

En finanzas, el grado del dinero (moneyness) es una medida del grado en que un derivado financiero es probable que tenga un valor positivo en su fecha de expiración.

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Método de Montecarlo

El método de Montecarlo es un método no determinista o estadístico numérico, usado para aproximar expresiones matemáticas complejas y costosas de evaluar con exactitud.

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Modelo de Black-Scholes

El modelo de Black-Scholes o ecuación de Black-Scholes es una ecuación usada en matemática financiera para determinar el precio de determinados activos financieros.

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Myron Scholes

Myron S. Scholes (Timmins, Ontario; 1 de julio de 1941) es un economista, matemático y abogado canadiense.

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Precio de ejercicio

En finanzas, el precio de ejercicio (o precio de strike) de una opción es el precio fijado al cual el propietario de la opción puede comprar (en el caso de una opción de compra), o vender (en el caso de una opción de venta), el valor o mercancía subyacente.

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Premio de Economía Conmemorativo de Alfred Nobel

El Premio de Ciencias Económicas del Banco de Suecia en Memoria de Alfred Nobel (Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne), más conocido como Premio de Economía Conmemorativo de Alfred Nobel o —de forma errónea— Premio Nobel de Economía, es un premio destinado a contribuciones destacadas en esa área.

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Robert C. Merton

Robert Cox Merton (31 de julio de 1944) es un economista estadounidense.

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Tasa de interés

En economía, la tasa de interés o tipo de interés hace referencia a la cantidad que se abona en una unidad de tiempo por cada unidad de capital invertido.

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Teoría del paseo aleatorio

La teoría del paseo aleatorio contemplado por Burton G. Malkiel en su obra Un paseo aleatorio por Wall Street se fundamenta en la hipótesis de los mercados eficientes, desarrollado en tres formas o hipótesis.

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Volatilidad implícita

En matemáticas financieras, la volatilidad implícita (IV) de un contrato de opciones es el valor de la volatilidad del instrumento subyacente que, cuando se ingresa en un modelo de valoración de opción financiera (como Black-Scholes), devolverá un valor teórico igual al valor actual (i.e. al precio de mercado de dicha opción).

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Warrant (finanzas)

El warrant es un título corporativo muy parecido a una opción de compra.

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1973

1973 fue un año común comenzado en lunes según el calendario gregoriano.

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1997

1997 fue un año común comenzado en miércoles en el calendario gregoriano.

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