18 relaciones: Arbitraje (economía), Contrato, Contrato de futuros, Derivado financiero, Fischer Black, Grado del dinero, Método de Montecarlo, Modelo de Black-Scholes, Myron Scholes, Precio de ejercicio, Premio de Economía Conmemorativo de Alfred Nobel, Robert C. Merton, Tasa de interés, Teoría del paseo aleatorio, Volatilidad implícita, Warrant (finanzas), 1973, 1997.
Arbitraje (economía)
En economía y finanzas, arbitraje es la práctica consistente en sacar provecho de una diferencia de precio entre dos o más mercados: realizar una combinación de transacciones complementarias que capitalizan el desequilibrio de precios.
¡Nuevo!!: Opción financiera y Arbitraje (economía) · Ver más »
Contrato
Un contrato (antiguamente «contracto», este del latín contractus) es un acuerdo legal, oral o escrito, manifestado en común entre dos o más personas con capacidad jurídica (partes del contrato), que se vinculan en virtud del mismo, regulando sus relaciones a una determinada finalidad o cosa, y a cuyo cumplimiento pueden compelerse de manera recíproca, si el contrato es bilateral, o compelerse una parte a la otra, si el contrato es unilateral.
¡Nuevo!!: Opción financiera y Contrato · Ver más »
Contrato de futuros
Con los futuros, tienes la obligación de ejecutar el total de tu operación, mientras que con las opciones puedes decidir no hacer uso del contrato si el nivel del mercado en el momento de su vencimiento es más favorable que las condiciones del contrato.
¡Nuevo!!: Opción financiera y Contrato de futuros · Ver más »
Derivado financiero
Un derivado financiero o instrumento derivado es un producto financiero cuyo valor se basa en el precio de otro activo.
¡Nuevo!!: Opción financiera y Derivado financiero · Ver más »
Fischer Black
Fischer Sheffey Black (11 de enero de 1938 - 30 de agosto de 1995) fue un economista estadounidense, más conocido como uno de los autores de la famosa ecuación de Black-Scholes.
¡Nuevo!!: Opción financiera y Fischer Black · Ver más »
Grado del dinero
En finanzas, el grado del dinero (moneyness) es una medida del grado en que un derivado financiero es probable que tenga un valor positivo en su fecha de expiración.
¡Nuevo!!: Opción financiera y Grado del dinero · Ver más »
Método de Montecarlo
El método de Montecarlo es un método no determinista o estadístico numérico, usado para aproximar expresiones matemáticas complejas y costosas de evaluar con exactitud.
¡Nuevo!!: Opción financiera y Método de Montecarlo · Ver más »
Modelo de Black-Scholes
El modelo de Black-Scholes o ecuación de Black-Scholes es una ecuación usada en matemática financiera para determinar el precio de determinados activos financieros.
¡Nuevo!!: Opción financiera y Modelo de Black-Scholes · Ver más »
Myron Scholes
Myron S. Scholes (Timmins, Ontario; 1 de julio de 1941) es un economista, matemático y abogado canadiense.
¡Nuevo!!: Opción financiera y Myron Scholes · Ver más »
Precio de ejercicio
En finanzas, el precio de ejercicio (o precio de strike) de una opción es el precio fijado al cual el propietario de la opción puede comprar (en el caso de una opción de compra), o vender (en el caso de una opción de venta), el valor o mercancía subyacente.
¡Nuevo!!: Opción financiera y Precio de ejercicio · Ver más »
Premio de Economía Conmemorativo de Alfred Nobel
El Premio de Ciencias Económicas del Banco de Suecia en Memoria de Alfred Nobel (Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne), más conocido como Premio de Economía Conmemorativo de Alfred Nobel o —de forma errónea— Premio Nobel de Economía, es un premio destinado a contribuciones destacadas en esa área.
¡Nuevo!!: Opción financiera y Premio de Economía Conmemorativo de Alfred Nobel · Ver más »
Robert C. Merton
Robert Cox Merton (31 de julio de 1944) es un economista estadounidense.
¡Nuevo!!: Opción financiera y Robert C. Merton · Ver más »
Tasa de interés
En economía, la tasa de interés o tipo de interés hace referencia a la cantidad que se abona en una unidad de tiempo por cada unidad de capital invertido.
¡Nuevo!!: Opción financiera y Tasa de interés · Ver más »
Teoría del paseo aleatorio
La teoría del paseo aleatorio contemplado por Burton G. Malkiel en su obra Un paseo aleatorio por Wall Street se fundamenta en la hipótesis de los mercados eficientes, desarrollado en tres formas o hipótesis.
¡Nuevo!!: Opción financiera y Teoría del paseo aleatorio · Ver más »
Volatilidad implícita
En matemáticas financieras, la volatilidad implícita (IV) de un contrato de opciones es el valor de la volatilidad del instrumento subyacente que, cuando se ingresa en un modelo de valoración de opción financiera (como Black-Scholes), devolverá un valor teórico igual al valor actual (i.e. al precio de mercado de dicha opción).
¡Nuevo!!: Opción financiera y Volatilidad implícita · Ver más »
Warrant (finanzas)
El warrant es un título corporativo muy parecido a una opción de compra.
¡Nuevo!!: Opción financiera y Warrant (finanzas) · Ver más »
1973
1973 fue un año común comenzado en lunes según el calendario gregoriano.
¡Nuevo!!: Opción financiera y 1973 · Ver más »
1997
1997 fue un año común comenzado en miércoles en el calendario gregoriano.
¡Nuevo!!: Opción financiera y 1997 · Ver más »
Redirecciona aquí:
Opcion financiera, Opciones, Opciones financieras, Stock option, Stock options.