Similitudes entre Opción financiera y Volatilidad implícita
Opción financiera y Volatilidad implícita tienen 1 cosa en común (en Unionpedia): Modelo de Black-Scholes.
Modelo de Black-Scholes
El modelo de Black-Scholes o ecuación de Black-Scholes es una ecuación usada en matemática financiera para determinar el precio de determinados activos financieros.
Modelo de Black-Scholes y Opción financiera · Modelo de Black-Scholes y Volatilidad implícita ·
La lista de arriba responde a las siguientes preguntas
- En qué se parecen Opción financiera y Volatilidad implícita
- Qué tienen en común Opción financiera y Volatilidad implícita
- Semejanzas entre Opción financiera y Volatilidad implícita
Comparación de Opción financiera y Volatilidad implícita
Opción financiera tiene 18 relaciones, mientras Volatilidad implícita tiene 4. Como tienen en común 1, el índice Jaccard es 4.55% = 1 / (18 + 4).
Referencias
En este artículo se encuentra la relación entre Opción financiera y Volatilidad implícita. Si desea acceder a cada artículo del que se extrajo la información visite: