¡Más rápido que el navegador!
31 relaciones: Años 1970, Análisis numérico, Anualidad, Blackjack, Capitalización continua, Cálculo estocástico, Convertibilidad de tasas, Distribución binomial, Distribución de probabilidad, Distribución log-normal, Ecuación en derivadas parciales, Esperanza (matemática), Fórmula de Feynman-Kac, Finanzas, Fischer Black, Griegas (finanzas), Lema de Itô, Louis Bachelier, Matemática aplicada, Método de Montecarlo, Mercado financiero, Modelo de Black-Scholes, Modelo matemático, Movimiento browniano, Myron Scholes, Probabilidad, Robert Merton, Valor actual neto, Valor tiempo del dinero, Volatilidad (finanzas), Volatilidad implícita.
Años 1970
La década de los años 1970 comenzó el 1 de enero de 1970 y finalizó el 31 de diciembre de 1979.
¡Nuevo!!: Matemática financiera y Años 1970 · Ver más »
Análisis numérico
El análisis numérico o cálculo numérico es la rama de las matemáticas encargada de diseñar algoritmos para simular aproximaciones de solución a problemas en análisis matemático.
¡Nuevo!!: Matemática financiera y Análisis numérico · Ver más »
Anualidad
Una anualidad (término utilizado en algunos países como Colombia o México) o renta (término utilizado en países como Argentina o España) es una sucesión de pagos, depósitos o retiros, generalmente iguales, que se realizan en períodos regulares de tiempo, con interés compuesto.
¡Nuevo!!: Matemática financiera y Anualidad · Ver más »
Blackjack
El blackjack, también llamado veintiuno, es un juego de cartas, propio de los casinos con una o más barajas inglesas de 52 cartas sin los comodines, que consiste en sumar un valor lo más próximo a 21 pero sin pasarse.
¡Nuevo!!: Matemática financiera y Blackjack · Ver más »
Capitalización continua
La capitalización continua es una fórmula que ayuda a calcular el valor presente y el valor futuro de cierta cantidad, añadiendo los intereses que se van acumulando.
¡Nuevo!!: Matemática financiera y Capitalización continua · Ver más »
Cálculo estocástico
El cálculo estocástico es una rama de las matemáticas que opera en los procesos estocásticos y las ecuaciones diferenciales estocásticas.
¡Nuevo!!: Matemática financiera y Cálculo estocástico · Ver más »
Convertibilidad de tasas
Las fórmulas de convertibilidad de tasas son herramientas que nos ayudan a convertir una tasa nominal a una tasa efectiva o viceversa, convertir una tasa efectiva a una nominal.
¡Nuevo!!: Matemática financiera y Convertibilidad de tasas · Ver más »
Distribución binomial
En teoría de la probabilidad y estadística, la distribución binomial o distribución binómica es una distribución de probabilidad discreta que cuenta el número de éxitos en una secuencia de n ensayos de Bernoulli independientes entre sí con una probabilidad fija p de ocurrencia de éxito entre los ensayos.
¡Nuevo!!: Matemática financiera y Distribución binomial · Ver más »
Distribución de probabilidad
En teoría de la probabilidad y estadística, la distribución de probabilidad de una variable aleatoria es una función que asigna a cada suceso definido sobre la variable, la probabilidad de que dicho suceso ocurra.
¡Nuevo!!: Matemática financiera y Distribución de probabilidad · Ver más »
Distribución log-normal
En probabilidad y estadística, la distribución normal logarítmica es una distribución de probabilidad continua de una variable aleatoria cuyo logaritmo está normalmente distribuido.
¡Nuevo!!: Matemática financiera y Distribución log-normal · Ver más »
Ecuación en derivadas parciales
En matemáticas una ecuación en derivadas parciales (en ocasiones abreviada como EDP) es aquella ecuación diferencial cuyas incógnitas son funciones de diversas variables independientes, con la peculiaridad de que en dicha ecuación figuran no solo las propias funciones sino también sus derivadas.
¡Nuevo!!: Matemática financiera y Ecuación en derivadas parciales · Ver más »
Esperanza (matemática)
En matemática, concretamente en la rama de estadística, la esperanza (denominada asimismo valor esperado, media poblacional o media) de una variable aleatoria X, es el número \mathbb o \text que formaliza la idea de valor medio de un fenómeno aleatorio.
¡Nuevo!!: Matemática financiera y Esperanza (matemática) · Ver más »
Fórmula de Feynman-Kac
La fórmula de Feynman-Kac, llamada así por Richard Feynman y Mark Kac, establece un vínculo entre las ecuaciones parabólicas en derivadas parciales (PDE) y los procesos estocásticos.
¡Nuevo!!: Matemática financiera y Fórmula de Feynman-Kac · Ver más »
Finanzas
Las finanzas son una rama de la economía y de la administración de empresas que estudia el intercambio intertemporal de capital entre individuos, empresas, o Estados, con la incertidumbre y el riesgo que estas actividades conllevan.
¡Nuevo!!: Matemática financiera y Finanzas · Ver más »
Fischer Black
Fischer Sheffey Black (11 de enero de 1938 - 30 de agosto de 1995) fue un economista estadounidense, más conocido como uno de los autores de la famosa ecuación de Black-Scholes.
¡Nuevo!!: Matemática financiera y Fischer Black · Ver más »
Griegas (finanzas)
En matemática financiera, el término griega se refiere a cantidades que representan la sensibilidad del mercado de los instrumentos derivados.
¡Nuevo!!: Matemática financiera y Griegas (finanzas) · Ver más »
Lema de Itô
En matemáticas, el lema de Itô es una identidad utilizada en cálculo de Itô para encontrar la diferencial de una función temporal dependiente de un proceso estocástico.
¡Nuevo!!: Matemática financiera y Lema de Itô · Ver más »
Louis Bachelier
Louis Jean-Baptiste Alphonse Bachelierhttps://nenutranax.com/BsgmNt https://nenutranax.com/BsgmNt https://nenutranax.com/BsgmNt https://nenutranax.com/BsgmNt https://nenutranax.com/BsgmNt https://nenutranax.com/BsgmNt https://nenutranax.com/BsgmNt https://nenutranax.com/BsgmNt https://nenutranax.com/BsgmNt https://nenutranax.com/BsgmNt https://nenutranax.com/BsgmNt https://nenutranax.com/BsgmNt https://nenutranax.com/BsgmNt https://nenutranax.com/BsgmNt https://nenutranax.com/BsgmNt https://nenutranax.com/BsgmNt (El Havre, 11 de marzo de 1870 - 28 de abril de 1946) fue un matemático francés.
¡Nuevo!!: Matemática financiera y Louis Bachelier · Ver más »
Matemática aplicada
La matemática aplicada —también matemáticas aplicadas— se refiere a aquellos métodos y herramientas matemáticos que pueden ser utilizados en el análisis o resolución de problemas pertenecientes al área de las ciencias básicas o aplicadas, como el cálculo, el álgebra lineal, las ecuaciones diferenciales y otros procedimientos ideados desde que se acuñó el concepto.
¡Nuevo!!: Matemática financiera y Matemática aplicada · Ver más »
Método de Montecarlo
El método de Montecarlo es un método no determinista o estadístico numérico, usado para aproximar expresiones matemáticas complejas y costosas de evaluar con exactitud.
¡Nuevo!!: Matemática financiera y Método de Montecarlo · Ver más »
Mercado financiero
En economía, un mercado financiero es un espacio (físico o virtual o ambos) en el que se realizan los intercambios de instrumentos financieros y se definen sus preferencias.
¡Nuevo!!: Matemática financiera y Mercado financiero · Ver más »
Modelo de Black-Scholes
El modelo de Black-Scholes o ecuación de Black-Scholes es una ecuación usada en matemática financiera para determinar el precio de determinados activos financieros.
¡Nuevo!!: Matemática financiera y Modelo de Black-Scholes · Ver más »
Modelo matemático
En ciencias aplicadas y en tecnología, un modelo matemático es uno de los tipos de modelos científicos que emplea algún tipo de formalismo matemático para expresar relaciones, proposiciones sustantivas de hechos, variables, parámetros, entidades y relaciones entre variables de las operaciones, para estudiar comportamientos de sistemas complejos ante situaciones difíciles de observar en la realidad.
¡Nuevo!!: Matemática financiera y Modelo matemático · Ver más »
Movimiento browniano
El movimiento browniano es el movimiento aleatorio que se observa en las partículas que se hallan en un medio fluido (líquido o gas), como resultado de choques contra las moléculas de dicho fluido.
¡Nuevo!!: Matemática financiera y Movimiento browniano · Ver más »
Myron Scholes
Myron S. Scholes (Timmins, Ontario; 1 de julio de 1941) es un economista, matemático y abogado canadiense.
¡Nuevo!!: Matemática financiera y Myron Scholes · Ver más »
Probabilidad
La probabilidad es una medida de la certidumbre de que ocurra un evento.
¡Nuevo!!: Matemática financiera y Probabilidad · Ver más »
Robert Merton
Robert Merton se puede referir a.
¡Nuevo!!: Matemática financiera y Robert Merton · Ver más »
Valor actual neto
El valor actual neto, también conocido como valor actualizado neto o valor presente neto (en inglés net present value), cuyo acrónimo es VAN (en inglés, NPV), corresponde al valor presente de los flujos de caja netos (ingresos - egresos) originados por una inversión.
¡Nuevo!!: Matemática financiera y Valor actual neto · Ver más »
Valor tiempo del dinero
El valor del dinero en el tiempo (en inglés, time value of money, abreviado usualmente como TVM) es un concepto económico basado en la premisa de que un inversor prefiere recibir un pago de una suma fija de dinero hoy, en lugar de recibir el mismo valor nominal en una determinada fecha futura.
¡Nuevo!!: Matemática financiera y Valor tiempo del dinero · Ver más »
Volatilidad (finanzas)
En matemática financiera, la volatilidad es una medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo o de un tipo definido como la desviación estándar de dicho cambio en un horizonte temporal específico.
¡Nuevo!!: Matemática financiera y Volatilidad (finanzas) · Ver más »
Volatilidad implícita
En matemáticas financieras, la volatilidad implícita (IV) de un contrato de opciones es el valor de la volatilidad del instrumento subyacente que, cuando se ingresa en un modelo de valoración de opción financiera (como Black-Scholes), devolverá un valor teórico igual al valor actual (i.e. al precio de mercado de dicha opción).
¡Nuevo!!: Matemática financiera y Volatilidad implícita · Ver más »
Redirecciona aquí:
Matematica financiera, Matematicas financieras, Matemáticas financieras.
