¡Más rápido que el navegador!
25 relaciones: Años 1930, Cambridge University Press, Camino aleatorio, Casi seguro, Càdlàg, Distribución de probabilidad, Espacio de probabilidad, Filtración, Función característica, Función indicatriz, Función polinómica, Martingala, Medida de Lebesgue, Momento estándar, Movimiento browniano, Norbert Wiener, Paul Pierre Lévy, Proceso adaptado, Proceso de Márkov, Proceso de Poisson, Proceso de Poisson compuesto, Proceso de Wiener, Proceso estocástico, Teoría de la medida, Vuelo de Lévy.
Años 1930
Se denominan años 1930 o años treinta al decenio del comprendida entre el y el.
¡Nuevo!!: Proceso de Lévy y Años 1930 · Ver más »
Cambridge University Press
Cambridge University Press (conocida en inglés coloquialmente como CUP) es una editorial que recibió su Royal Charter de la mano de Enrique VIII en 1534, y es considerada una de las dos editoriales privilegiadas de Inglaterra (la otra es la Oxford University Press).
¡Nuevo!!: Proceso de Lévy y Cambridge University Press · Ver más »
Camino aleatorio
La caminata aleatoria o paseo aleatorio o camino aleatorio, abreviado en inglés como RW (Random Walks), es una formalización matemática de la trayectoria que resulta de hacer sucesivos pasos aleatorios.
¡Nuevo!!: Proceso de Lévy y Camino aleatorio · Ver más »
Casi seguro
En teoría de la probabilidad, se dice que un evento estadístico sucede casi seguro o casi seguramente (frecuentemente esto se abrevia como "c.s."), si su probabilidad de aparición es 1.
¡Nuevo!!: Proceso de Lévy y Casi seguro · Ver más »
Càdlàg
En matemáticas, càdlàg (del francés "continue à droite, limite à gauche" 'continuo a la derecha, límite a la izquierda'), CDLI (“continuo/a a la derecha con límites izquierdos”) o cadlai ("continuo/a a (la) derecha, límite a (la) izquierda") es una denominación que se aplica tanto a funciones definidas sobre los números reales, como a otro tipo de objetos.
¡Nuevo!!: Proceso de Lévy y Càdlàg · Ver más »
Distribución de probabilidad
En teoría de la probabilidad y estadística, la distribución de probabilidad de una variable aleatoria es una función que asigna a cada suceso definido sobre la variable, la probabilidad de que dicho suceso ocurra.
¡Nuevo!!: Proceso de Lévy y Distribución de probabilidad · Ver más »
Espacio de probabilidad
En teoría de probabilidades, un espacio probabilístico o espacio de probabilidad es un concepto matemático que sirve para modelar un cierto experimento aleatorio.
¡Nuevo!!: Proceso de Lévy y Espacio de probabilidad · Ver más »
Filtración
Se denomina filtración al proceso unitario de separación de sólidos en una suspensión a través de un medio mecánico poroso, también llamados tamiz, criba, cedazo o filtro.
¡Nuevo!!: Proceso de Lévy y Filtración · Ver más »
Función característica
La función característica de una variable aleatoria o de su distribución de probabilidad es una función de variable real que toma valores complejos, que permite la aplicación de métodos analíticos (es decir, de análisis funcional) en el estudio de la probabilidad.
¡Nuevo!!: Proceso de Lévy y Función característica · Ver más »
Función indicatriz
En matemáticas, una función indicatriz o función característica, es una función definida sobre un conjunto \ X que indica la pertenencia o no en un subconjunto \ A de \ X.
¡Nuevo!!: Proceso de Lévy y Función indicatriz · Ver más »
Función polinómica
Una función polinómica es una relación que para cada valor de la entrada proporciona un valor que se multiplique con un polinomio.
¡Nuevo!!: Proceso de Lévy y Función polinómica · Ver más »
Martingala
En teoría de probabilidad, un proceso estocástico de tipo martingala (galicismo de martingale) es una secuencia de variables aleatorias en la que, en un tiempo dado, la esperanza condicional del siguiente valor de la secuencia, dado todos los valores anteriores, es igual al valor presente.
¡Nuevo!!: Proceso de Lévy y Martingala · Ver más »
Medida de Lebesgue
En matemáticas, la medida de Lebesgue es la forma estándar de asignar una longitud, área o volumen a los subconjuntos de un espacio euclídeo.
¡Nuevo!!: Proceso de Lévy y Medida de Lebesgue · Ver más »
Momento estándar
En teoría de la probabilidad y estadística, el k-simo momento estándar de una distribución de probabilidad es \frac\! donde \mu_k es el k-simo momento centrado sobre la media y σ es la desviación estándar.
¡Nuevo!!: Proceso de Lévy y Momento estándar · Ver más »
Movimiento browniano
El movimiento browniano es el movimiento aleatorio que se observa en las partículas que se hallan en un medio fluido (líquido o gas), como resultado de choques contra las moléculas de dicho fluido.
¡Nuevo!!: Proceso de Lévy y Movimiento browniano · Ver más »
Norbert Wiener
Norbert Wiener (Columbia, Misuri, Estados Unidos, 26 de noviembre de 1894-Estocolmo, Suecia, 18 de marzo de 1964) fue un matemático y filósofo estadounidense, conocido como el fundador de la cibernética.
¡Nuevo!!: Proceso de Lévy y Norbert Wiener · Ver más »
Paul Pierre Lévy
Paul Pierre Lévy (15 de septiembre de 1886 - 15 de diciembre de 1971) fue un matemático francés que trabajó principalmente en la teoría de probabilidades, introduciendo la Martingala, los vuelos de Lévy, los procesos de Lévy, las medidas de Lévy, la constante de Lévy, la distribución de Lévy, el área de Lévy y el fractal de la curva C de Lévy.
¡Nuevo!!: Proceso de Lévy y Paul Pierre Lévy · Ver más »
Proceso adaptado
En teoría de procesos estocásticos, un proceso adaptado (o proceso no anticipatorio) es un proceso en el que el conjunto de eventos posibles hasta un instante dado solo depende de los eventos pasados y el proceso "no puede anticipar el futuro".
¡Nuevo!!: Proceso de Lévy y Proceso adaptado · Ver más »
Proceso de Márkov
En la teoría de la probabilidad y en estadística, un proceso de Márkov, llamado así por el matemático ruso Andréi Márkov, es un fenómeno aleatorio dependiente del tiempo para el cual se cumple una propiedad específica: la propiedad de Márkov.
¡Nuevo!!: Proceso de Lévy y Proceso de Márkov · Ver más »
Proceso de Poisson
En estadística y simulación, un proceso de Poisson, también conocido como ley de los sucesos raros, es un proceso estocástico de tiempo continuo que consiste en "contar" eventos raros (de ahí el nombre "sucesos raros") que ocurren a lo largo del tiempo.
¡Nuevo!!: Proceso de Lévy y Proceso de Poisson · Ver más »
Proceso de Poisson compuesto
Un proceso de Poisson compuesto es un proceso estocástico de tiempo continuo con saltos (las trayectorias muestrales presentan discontinuidades), que combina un proceso de Poisson ordinario con otra variable aleatoria independiente.
¡Nuevo!!: Proceso de Lévy y Proceso de Poisson compuesto · Ver más »
Proceso de Wiener
En matemáticas, un proceso de Wiener es un tipo de proceso estocástico a tiempo continuo, llamado así en honor de Norbert Wiener que los estudió.
¡Nuevo!!: Proceso de Lévy y Proceso de Wiener · Ver más »
Proceso estocástico
En la teoría de la probabilidad, un proceso estocástico es un concepto matemático que sirve para representar magnitudes aleatorias que varían con el tiempo o para caracterizar una sucesión de variables aleatorias (estocásticas) que evolucionan en función de otra variable, generalmente el tiempo.
¡Nuevo!!: Proceso de Lévy y Proceso estocástico · Ver más »
Teoría de la medida
La teoría de la medida es una rama del análisis y de la geometría que investiga las medidas, las funciones medibles y la integración.
¡Nuevo!!: Proceso de Lévy y Teoría de la medida · Ver más »
Vuelo de Lévy
Un vuelo de Lévy, nombrado en honor al matemático francés Paul Pierre Lévy, es un tipo de paseo aleatorio en el cual los incrementos son distribuidos de acuerdo a una distribución de probabilidad de cola pesada.
¡Nuevo!!: Proceso de Lévy y Vuelo de Lévy · Ver más »
