12 relaciones: Camino aleatorio, Control lineal cuadrático gaussiano, Media móvil, Modelo autorregresivo, Modelo autorregresivo integrado de media móvil, Número natural, Número real, Proceso de Bernoulli, Proceso estocástico, Proceso estocástico de tiempo continuo, Serie temporal, Teoría de la probabilidad.
Camino aleatorio
La caminata aleatoria o paseo aleatorio o camino aleatorio, abreviado en inglés como RW (Random Walks), es una formalización matemática de la trayectoria que resulta de hacer sucesivos pasos aleatorios.
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Control lineal cuadrático gaussiano
En la teoría de control, el problema de control lineal cuadrático gaussiano (LQG) es uno de los más fundamentales de control óptimo.
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Media móvil
En estadística, una media móvil es un cálculo utilizado para analizar un conjunto de datos en modo de puntos para crear series de promedios.
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Modelo autorregresivo
En estadística y procesamiento de señales, un modelo autorregresivo (AR) es una representación de un proceso aleatorio, en el que la variable de interés depende de sus observaciones pasadas.
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Modelo autorregresivo integrado de media móvil
En estadística y econometría, en particular en series temporales, un modelo autorregresivo integrado de promedio móvil o ARIMA (acrónimo del inglés autoregressive integrated moving average) es un modelo estadístico que utiliza variaciones y regresiones de datos estadísticos con el fin de encontrar patrones para una predicción hacia el futuro.
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Número natural
En matemáticas, un número natural es cualquiera de los números que se usan para contar los elementos de ciertos conjuntos.
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Número real
En matemáticas, el conjunto de los números reales (denotado por R o por ℝ) incluye tanto los números racionales (positivos, negativos y el cero) como los números irracionales; y en otro enfoque, a los trascendentes y a los algebraicos.
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Proceso de Bernoulli
Un proceso de Bernoulli es la repetición de un ensayo de Bernoulli.
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Proceso estocástico
En la teoría de la probabilidad, un proceso estocástico es un concepto matemático que sirve para representar magnitudes aleatorias que varían con el tiempo o para caracterizar una sucesión de variables aleatorias (estocásticas) que evolucionan en función de otra variable, generalmente el tiempo.
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Proceso estocástico de tiempo continuo
En teoría de la probabilidad, un proceso estocástico de tiempo continuo (o continuo en el espacio y el tiempo) es un proceso estocástico para el cual el índice temporal t asume un rango continuo (usualmente en los números reales), esto contrasta con los procesos estocásticos de tiempo discreto donde la variable temporal sólo puede asumir valores no-continuos (dentro de un conjunto numerable, usualmente los números naturales).
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Serie temporal
Una serie temporal o cronológica es una sucesión de datos medidos en determinados momentos y ordenados cronológicamente.
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Teoría de la probabilidad
La teoría de la probabilidad es una rama de las matemáticas que estudia los fenómenos aleatorios y estocásticos.
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