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Bono cupón cero y Duración modificada

Accesos rápidos: Diferencias, Similitudes, Coeficiente de Similitud Jaccard, Referencias.

Diferencia entre Bono cupón cero y Duración modificada

Bono cupón cero vs. Duración modificada

Un bono cupón cero (zero-cupon bond o accrual bond o discount bond) es un bono o título emitido por una entidad que no paga intereses durante su vida, sino que en el momento de ser emitido es vendido por un precio inferior al de su valor nominal (con descuento) y en el momento del vencimiento se amortiza por su valor nominal. La duración modificada o duración de Hicks es una medida de la sensibilidad a los tipos de interés de un título de renta fija.

Similitudes entre Bono cupón cero y Duración modificada

Bono cupón cero y Duración modificada tienen 1 cosa en común (en Unionpedia): Duración de Macaulay.

Duración de Macaulay

En finanzas, la duración o duración de Macaulay, de un activo financiero del que se derivan uno o varios flujos de caja, por ejemplo un bono; es la media ponderada de los distintos vencimientos de los flujos de caja, ponderados por el valor actual de cada uno de esos flujos.

Bono cupón cero y Duración de Macaulay · Duración de Macaulay y Duración modificada · Ver más »

La lista de arriba responde a las siguientes preguntas

Comparación de Bono cupón cero y Duración modificada

Bono cupón cero tiene 4 relaciones, mientras Duración modificada tiene 8. Como tienen en común 1, el índice Jaccard es 8.33% = 1 / (4 + 8).

Referencias

En este artículo se encuentra la relación entre Bono cupón cero y Duración modificada. Si desea acceder a cada artículo del que se extrajo la información visite:

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