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Martingala y Movimiento browniano

Accesos rápidos: Diferencias, Similitudes, Coeficiente de Similitud Jaccard, Referencias.

Diferencia entre Martingala y Movimiento browniano

Martingala vs. Movimiento browniano

En teoría de probabilidad, un proceso estocástico de tipo martingala (galicismo de martingale) es una secuencia de variables aleatorias en la que, en un tiempo dado, la esperanza condicional del siguiente valor de la secuencia, dado todos los valores anteriores, es igual al valor presente. El movimiento browniano es el movimiento aleatorio que se observa en las partículas que se hallan en un medio fluido (líquido o gas), como resultado de choques contra las moléculas de dicho fluido.

Similitudes entre Martingala y Movimiento browniano

Martingala y Movimiento browniano tienen 6 cosas en común (en Unionpedia): Cambridge University Press, Espacio de probabilidad, Esperanza (matemática), Paul Pierre Lévy, Proceso estocástico, Teoría de la probabilidad.

Cambridge University Press

Cambridge University Press (conocida en inglés coloquialmente como CUP) es una editorial que recibió su Royal Charter de la mano de Enrique VIII en 1534, y es considerada una de las dos editoriales privilegiadas de Inglaterra (la otra es la Oxford University Press).

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Espacio de probabilidad

En teoría de probabilidades, un espacio probabilístico o espacio de probabilidad es un concepto matemático que sirve para modelar un cierto experimento aleatorio.

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Esperanza (matemática)

En matemática, concretamente en la rama de estadística, la esperanza (denominada asimismo valor esperado, media poblacional o media) de una variable aleatoria X, es el número \mathbb o \text que formaliza la idea de valor medio de un fenómeno aleatorio.

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Paul Pierre Lévy

Paul Pierre Lévy (15 de septiembre de 1886 - 15 de diciembre de 1971) fue un matemático francés que trabajó principalmente en la teoría de probabilidades, introduciendo la Martingala, los vuelos de Lévy, los procesos de Lévy, las medidas de Lévy, la constante de Lévy, la distribución de Lévy, el área de Lévy y el fractal de la curva C de Lévy.

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Proceso estocástico

En la teoría de la probabilidad, un proceso estocástico es un concepto matemático que sirve para representar magnitudes aleatorias que varían con el tiempo o para caracterizar una sucesión de variables aleatorias (estocásticas) que evolucionan en función de otra variable, generalmente el tiempo.

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Teoría de la probabilidad

La teoría de la probabilidad es una rama de las matemáticas que estudia los fenómenos aleatorios y estocásticos.

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La lista de arriba responde a las siguientes preguntas

Comparación de Martingala y Movimiento browniano

Martingala tiene 19 relaciones, mientras Movimiento browniano tiene 126. Como tienen en común 6, el índice Jaccard es 4.14% = 6 / (19 + 126).

Referencias

En este artículo se encuentra la relación entre Martingala y Movimiento browniano. Si desea acceder a cada artículo del que se extrajo la información visite:

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